策略總覽

各策略滾動績效與版本歷史 · 升版凍結永久可查 · 未過 S4 依誠實紅線不展示績效

mock 示意

策略引擎滾動績效端點尚未上線。以下為 schema 示意;所有策略均未過 S4(experimental), 依誠實紅線不展示績效,僅顯示樣本數與版本歷史。

ST-03營收動能突破

@s2-v1未驗證S4 未過

滾動績效

實驗中 · 未過 S4 → 依誠實紅線不展示績效,僅列樣本數。

2024-Q4

—

18 筆

2024-Q3

—

22 筆

2024-Q2

—

15 筆

2024-Q1

—

15 筆

版本歷史

s2-v1現行修 bug自 2026-07-02修正到期日計算(含當日),參數不變。
- expiry 由 bars 換算改含當日
- P10 漲跌停降級加嚴(觸價即丟)
s2-v0已停用初版自 2026-06-20S2 宣告式規則首版(FVG 回測入場、2.5R 目標)。

ST-04空方鏡像

@s2-v0未驗證S4 未過

滾動績效

實驗中 · 未過 S4 → 依誠實紅線不展示績效,僅列樣本數。

2024-Q4

—

160 筆

2024-Q3

—

168 筆

版本歷史

s2-v0現行初版自 2026-06-22空方 BOS→溢價→bear FVG 骨架,待校準。

ST-05BOS 續勢回測

@s2-v0未驗證S4 未過

滾動績效

實驗中 · 未過 S4 → 依誠實紅線不展示績效,僅列樣本數。

2024-Q4

—

140 筆

2024-Q3

—

150 筆

版本歷史

s2-v0現行初版自 2026-06-22多方 BOS 續勢回測骨架,待校準。

Verified 複合模型 · composite-v0

建在 verified 因子上的複合分數;**因子樣本外(OOS)驗證通過** —— 研究用指標。

快照

實驗性 · 未過 S4 · 不展示可交易績效：以下 OOS Sharpe / ICIR 為因子研究指標(IC 序列),非可交易報酬;可交易策略 S4 由 C 真值判定未過(見下),故不畫可交易權益曲線。

verified 因子(去相關,近正交)

residual_momentum+0.2448breakout_20-0.0534兩因子相關 0.022(近正交)

因子樣本外驗證(研究用,非可交易績效)

test ICIR: 0.478
OOS Sharpe(研究): 1.36
BH-FDR: 存活
Deflated Sharpe: 0.998

建構法穩健性(OOS test)

建構法	test ICIR	Sharpe(研究)	maxDD	判定
ic_weighted	0.485	1.42	0.106	verified
icir_weighted	0.478	1.36	0.103	verified
mean_variance	0.447	1.30	0.106	verified
equal	0.251	0.90	0.098	未過
risk_parity	0.113	0.78	0.093	未過

情境條件 IC(誠實:空頭反轉失效)

情境	residual_momentum	breakout_20	期數
多頭	0.084	0.032	70
盤整	0.075	0.010	26
空頭	-0.045	-0.046	17

可交易 S4:未通過

C 真值 S4:複合訊號 mean R_net +0.29(正 EV、顯著)、Monte Carlo / Deflated Sharpe / 穩健性皆過,但 Walk-Forward 未過 → 未通過 S4(尚未 walk-forward 穩定;遠優於各實驗策略[皆負])。

來源:twmd-investment-house / _handoffs/E1_OOS_FULL_report.json · 快照 as of 2026-07-10 · 唯讀顯示 A/C 判定,零重算。

專業績效圖(回撤 / 月熱圖 / 滾動夏普)為研究性質,未過 S4 不作驗證績效展示 —— 於回測實驗室檢視(明標實驗性)→